沪深300股指期货套期保值比率实证研究 ——风险最小化下

• 作者: 余旭瑄
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数 套期保值 OLS模型 ECM模型 最优套期保值比率
• 年，卷（期）: 2016,（15）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 94-96
• 页数: 3页
• 分类号: F83
• 字数: 2290字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2016.15.049

摘要

股指期货作为新兴金融衍生产品,近两年在中国发展迅速.股指期货虽然可以在一定程度上规避标的产品的风险,但投资者往往无法实现完全的套保,因为现实中的套期保值受到许多因素的影响.利用OLS、ECM模型对沪深300股指期货的最优套期保值率进行了研究,对其最优套期保值比率进行实证测算和绩效分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余旭瑄	安徽财经大学金融学院	1	2	1.0	1.0