沪深300股指期货套利及其实证研究

• 作者: 丁晓微
• 来源期刊: 商
• 关键词: 沪深300股指期货 套利 实证研究
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 178-179
• 页数: 2页
• 字数: 3163字
• 语种: 中文

摘要

自沪深300股指期货推出以来,我国金融市场的交易品种变得更加丰富.同时基于沪深300股指期货的真实交易数据,我们可以获取并利用该数据进行实证分析,设计一系列的统计套利模型,发现当前市场所存在的套利机会.就目前我国的金融市场现状而言,市场有效性还有所欠缺,所以仍旧存在着较多的套利机会.本文利用真实交易数据对沪深300股指期货进行期现套利实证研究,以进一步完善股指期货市场的价格发现功能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁晓微		1	3	1.0	1.0