亚式期权的定价方法

• 作者: 孔凡清 金环 韩利华
• 来源期刊: 中文信息
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 正态分布 公平保费 几何分数布朗运动
• 年，卷（期）: 2017,（9）
• 所属期刊栏目: 教育信息
• 页码范围: 119-120
• 页数: 2页
• 分类号: F224
• 字数: 1925字
• 语种: 中文

摘要

在无市场假设的前提下,利用Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg根据价格过程中的实际测度制定的期权定价的保险精算方法,给出了亚式期权当标的资产价格服从几何分数布朗运动时的定价公式,并讨论了标的资产支付已知红利和已知红利率的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金环		16	60	4.0	7.0
2	孔凡清		14	67	5.0	8.0
3	韩利华		2	0	0.0	0.0