随机波动下障碍期权定价的有限差分方法

• 作者: 张素梅
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 障碍期权 随机波动 对流扩散方程 有限差分 Craig-Sneyd格法
• 年，卷（期）: 2017,（10）
• 页码范围: 1111-1115
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.11956/j.issn.1008-0562.2017.10.019

摘要

为有效求解随机波动影响下,障碍期权定价的二维对流扩散方程的初值边值问题,采用非均匀有限差分近似方法,构造了非均匀空间网格,利用泰勒级数展开式导出了非均匀网格上的一阶偏导、二阶偏导以及混合偏导项的差分格式,对离散得到的常微分方程组采用Craig-Sneyd格法迭代求解,通过数值实验将所得结果同蒙特卡洛方法进行了比较.研究结果表明,非均匀有限差分方法是求解障碍期权定价问题的一种稳健、有效的数值方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张素梅		21	85	6.0	8.0