一种新的股票模型的期权定价公式

• 作者: 尤翠莲 张元元
• 来源期刊: 应用数学进展
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊过程 Liu过程 模糊微分方程 股票模型 期权定价
• 年，卷（期）: yysxjz_2018,（10）
• 页码范围: 1225-1232
• 页数: 8页
• 分类号: F2

摘要

期权定价问题是现代金融的中心内容之一,Black和Scholes假设股票价格的波动符合几何布朗运动,随后在此基础上建立了随机金融数学,但是不确定环境中的不确定因素除了随机性还有模糊性,因此有必要对模糊金融市场进行研究。本文借助可信性理论,讨论了期权中的执行价格满足一扩散过程的情况,得出了该种新的股票模型的期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尤翠莲	河北大学数学与信息科学学院	8	15	2.0	3.0
2	张元元	河北大学数学与信息科学学院	3	0	0.0	0.0