股票指数收益率的波动性研究

• 作者: 黄靖茹
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 波动性 非对称性 GARCH族模型 股票指数
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 投资热点
• 页码范围: 10-11,15
• 页数: 3页
• 字数: 2913字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672－3414.2018.03.006

摘要

本文应用GARCH族模型对我国不同股票指数收益率的非对称波动进行了实证研究,结果显示不同股指波动性特征存在差异性,小盘股的不对称性最明显,这一结果与预期一致,但不论是市值大小的差异还是价值型或成长型,好消息的影响对市场的作用均大于坏消息,这与国外成熟市场不同,市场依然存在跟风追求利益而忽视风险、内部信息交易、操纵股价等现象,我国股市的市场化发展任重而道远.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄靖茹	上海大学经济学院	4	0	0.0	0.0