基于GARCH族模型的美国纳斯达克指数波动率研究

• 作者: 汪强
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 纳斯达克指数 波动率 GARCH族模型 非对称性
• 年，卷（期）: 2020,（36）
• 所属期刊栏目: 理论综述
• 页码范围: 229-231
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文

摘要

利用GARCH族模型探究纳斯达克指数波动率动态变化特征及最优数学模型,先通过统计软件EViews8.0对1009个纳斯达克指数数据做对数差分得到近四年日收益率序列,检验时间序列是否具有ARCH效应,结果表明:收益率序列不存在自相关性,波动率具有明显的自相关,适合用GARCH族模型建模.