系统风险Beta系数的非参数估计

• 作者: 茆诗松 顾娟
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 系统风险 市场模型 市场投资组合 时齐Ito过程 非参数估计 局部多项式估计
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 191-198
• 页数: 8页
• 分类号: O211.64|O224.7
• 字数: 4758字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2000.02.010

摘要

关于系统风险(Beta系数)对时间的非平稳性已得到广泛的认可,但对Beta系数的估计方法大都是在平稳的(或局部平稳)前提下,或者事先给定Beta系数一个主观参数模型下进行的.本文假定证券价格或收益是一个连续时间的随机过程(时齐Ito过程),给出了过程的均值函数和协方差函数的同时非参数估计.把此结果应用到Beta系数上,得到了Beta系数的非参数估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	茆诗松	华东师范大学统计系	40	475	13.0	20.0
2	顾娟	华东师范大学统计系	9	25	3.0	4.0