平方协变差和连续半鞅的推广It（o）公式[英文]

• 作者: 胡吉卉 黄志远
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Ito公式 平方协变差 局部时
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 81-84
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5
• 字数: 818字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2002.03.015

摘要

令X是连续半鞅,f是R上的局部可积函数.本文我们将证明,只要∫otf(Xs)ds存在,那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时.因此对具有导数f的绝对连续函数F,有推广的It6公式F(Xt)=F(X0)+∫ot f(Xs)dXs+1/2[f(X),X]t.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄志远	华中科技大学数学系	4	43	2.0	4.0
2	胡吉卉	华中科技大学数学系	13	50	4.0	7.0