一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用

• 作者: 李时银 王保合
• 来源期刊: 数学研究
• 学科: 数学
• 关键词: 重随机Poisson过程 信用衍生产品证券 定价模型
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 195-201
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3694字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-6837.2003.02.013

摘要

运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数,并推导出信用衍生产品的定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学系	33	318	9.0	17.0
2	王保合	厦门大学数学系	4	138	3.0	4.0