一类组合受约束的最优化问题及其最优解

• 作者: 廖长高 徐萍 李贤平
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机动态规划 对偶问题 辅助市场 可容许策略
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 118-123
• 页数: 6页
• 分类号: F224.7|O211.9|F224.11
• 字数: 1734字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2003.02.023

摘要

这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数.在文章的结尾部分,我们给出了几类常见约束下的最优消费和资产组合决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐萍	复旦大学统计运筹系	20	91	6.0	9.0
2	廖长高	复旦大学统计运筹系	2	0	0.0	0.0
3	李贤平	复旦大学统计运筹系	1	0	0.0	0.0