中国股票市场波动非对称性特征研究

• 作者: 任彪 李双成
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: 中国股票市场 波动非对称性 GARCH-M模型
• 年，卷（期）: 2004,（9）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 63-68
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 3909字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2004.09.011

摘要

利用三种GARCH-M模型实证分析了中国股票市场不同发展阶段波动的非对称性特征.结果发现,中国股票市场存在显著的波动非对称性,并且在不同阶段呈现不同特点.对三种模型进行比较的结果显示,EGARCH-M模型是描述中国股市波动非对称性特征的最优模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李双成	河北经贸大学数学与统计学学院	27	258	10.0	15.0
2	任彪	天津大学管理学院	24	259	8.0	15.0