r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开

• 作者: 万凝
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权 最佳实施边界 自由边界
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 24-28
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2259字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.01.004

摘要

利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满足方程VE(S,t)=K-S的(S)(t)的渐近展开,最后得到利率r与红利率q相等时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万凝	同济大学应用数学系	4	28	3.0	4.0