指数O-U过程及其在投资项目价值研究中的应用

• 作者: 刘朝才 彭朝晖 李应求
• 来源期刊: 长沙电力学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Ornstein-Uhlenbeck过程 指数Ornstein-Uhlenbeck过程 不确定性 项目投资 实物期权
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 65-68
• 页数: 4页
• 分类号: O212.5
• 字数: 2161字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9140.2006.04.016

摘要

采用实物期权的方法研究不确定条件下项目投资时,一般假设项目的产出价格过程是一个几何布朗运动,而在大多数情况下商品的价格从长期来看应该回归到其边际成本.假设项目的产出价格过程是一个指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用或有债权的方法分析了投资项目的价值和投资的最优临界值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李应求	长沙理工大学数学与计算科学学院	52	608	14.0	24.0
2	彭朝晖	长沙理工大学管理学院	20	167	7.0	12.0
3	刘朝才	长沙理工大学数学与计算科学学院	3	14	1.0	3.0