膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用

• 作者: 万建平 黄光辉
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机积分 复合Poisson过程 投资风险
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 793-798
• 页数: 6页
• 分类号: O1
• 字数: 512字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2006.04.021

摘要

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄光辉	华中科技大学数学系	12	187	8.0	12.0
2	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0