"自我融资"的数学表达和Black-Scholes方程的推导

• 作者: 陈波
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes方程 自我融资 随机微积分
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 应用
• 页码范围: 165-168
• 页数: 4页
• 分类号: O1
• 字数: 3239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.12.028

摘要

对Lawrence C.Evans提出的Black-scholes偏微分方程的一种基于"自我融资(self-financing)"的概念的推导方法进行改进和补充.我们采用离散时间模型对"自我融资"进行系统的分析,并给出直观的金融阐释和一个新的数学推导方法.我们的推导方法与Lawrence C.Evans的论述相辅相成,二者结合在一起,为"自我融资"的概念提供了一个完整的数学刻划.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈波		1	0	0.0	0.0