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信用违约互换的定价方法
信用违约互换的定价方法
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摘要：
通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法.
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约化法
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文献信息
| 篇名 | 信用违约互换的定价方法 | ||
| 来源期刊 | 高校应用数学学报A辑 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 信用违约互换 结构化方法 违约概率密度 | ||
| 年，卷（期） | 2007,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 311-315 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O29 |
| 字数 | 3379字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-4424.2007.03.008 | ||
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信用违约互换
结构化方法
违约概率密度
研究起点
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期刊影响力
高校应用数学学报
主办单位：
浙江大学
中国工业与应用数学学会
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-4424
CN：
33-1110/O
开本：
出版地：
杭州市玉泉浙江大学数学系
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
出版文献量（篇）
1518
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