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混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价
混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价
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摘要：
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-scholes市场下欧式看涨期权的定价公式.
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内容分析
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文献信息
| 篇名 | 混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价 | ||
| 来源期刊 | 苏州科技学院学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 混合型分数布朗运动 拟条件期望 期权 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 4-10 | |
| 页数 | 7页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 2512字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1672-0687.2008.04.002 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
混合型分数布朗运动
拟条件期望
期权
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
苏州科技大学学报(自然科学版)
主办单位：
苏州科技大学
出版周期：
季刊
ISSN：
2096-3829
CN：
32-1871/N
开本：
大16开
出版地：
江苏省苏州市科锐路1号
邮发代号：
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
1299
总下载数（次）
2
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3228
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