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随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价
作者:
刘利敏
杨建奇
闫海峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
随机波动率模型
最小熵鞅测度
效用无差别定价
效用无差别套期保值策略
摘要:
本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价.利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略.利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在性,并利用偏微分方程给出了最小熵鞅测度.
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随机收益流的效用无差别定价
随机收益流
效用无差别定价
Hamilton-Jacobi-Bellmen方程
内容分析
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引文网络
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期刊文献
内容分析
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相关文献总数
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(/年)
文献信息
篇名
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价
来源期刊
工程数学学报
学科
数学
关键词
随机波动率模型
最小熵鞅测度
效用无差别定价
效用无差别套期保值策略
年,卷(期)
2009,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
43-50
页数
8页
分类号
F830.9|O211.6
字数
4248字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-3085.2009.01.007
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
刘利敏
河南师范大学数学与信息科学学院
39
114
5.0
8.0
2
杨建奇
上海理工大学管理学院
12
72
5.0
7.0
3
闫海峰
东南大学数学系
34
198
8.0
13.0
传播情况
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参考文献(0)
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引证文献(4)
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二级引证文献(2)
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引证文献(3)
二级引证文献(3)
2013(1)
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二级引证文献(0)
2014(5)
引证文献(1)
二级引证文献(4)
2015(2)
引证文献(0)
二级引证文献(2)
2017(2)
引证文献(1)
二级引证文献(1)
2018(2)
引证文献(1)
二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
随机波动率模型
最小熵鞅测度
效用无差别定价
效用无差别套期保值策略
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程数学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-3085
CN:
61-1269/O1
开本:
16开
出版地:
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
期刊文献
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