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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
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摘要：
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
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文献信息
| 篇名 | 多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 | ||
| 来源期刊 | 高校应用数学学报A辑 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 双指数跳扩散过程 欧式期权 多因素CIR模型 市场结构风险 | ||
| 年，卷（期） | 2009,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 127-136 | |
| 页数 | 10页 | 分类号 | O211.6|F830.9 |
| 字数 | 6348字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-4424.2009.02.001 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
双指数跳扩散过程
欧式期权
多因素CIR模型
市场结构风险
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高校应用数学学报
主办单位：
浙江大学
中国工业与应用数学学会
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-4424
CN：
33-1110/O
开本：
出版地：
杭州市玉泉浙江大学数学系
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
出版文献量（篇）
1518
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