我国沪深300股指期货套期保值策略研究

• 作者: 孙英隽 邱骁洸
• 来源期刊: 市场周刊·理论研究
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 套期保值
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 页码范围: 63-64,66
• 分类号: F830.91
• 字数: 4044字
• 语种: 中文

摘要

随着我国股指期货的推出,资本市场的内容和结构将得到完善,对冲交易成为现实,将深层次改变A股市场交易.文章研究了股指期货市场的套期保值交易方法及其效率的衡量,同时针对我国市场给出了具有实际操作性的套期保值交易策略,并就其风险控制提出了相应的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邱骁洸	上海理工大学管理学院	1	1	1.0	1.0
2	孙英隽	上海理工大学管理学院	160	926	16.0	24.0