分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价

• 作者: 李胜宏 黄文礼
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 比例交易成本 分数次Leland型方程 期权定价
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 201-208
• 分类号: O211.63|F224.7
• 字数: 4709字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2011.02.010

摘要

在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李胜宏	浙江大学数学系现代金融研究室	51	512	11.0	21.0
2	黄文礼	浙江大学数学系现代金融研究室	7	10	1.0	3.0