基于协整理论的沪深300股指期货跨期套利研究

• 作者: 李世伟
• 来源期刊: 中国计量学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 跨期套利 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 198-202
• 分类号: F830
• 字数: 4182字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-1540.2011.02.021

摘要

现有的股指期货跨期套利大多是基于持有成本模型进行跨期套利,但由于此模型套利存在固有的缺陷,往往得不到理想的套利效果.统计套利提供了一种新的套利模式,少数利用协整理论进行套利的方法也还存在一些可以改进的地方.利用沪深300股指期货的实际交易数据,借助对现有的协整理论进行改进的套利方法建立模型,可以实施跨期套利.实证分析的结果表明,改进的协整策略可以取得较好的套利效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李世伟	中国计量学院理学院	13	88	4.0	9.0