永久美式期权定价的有限体积元方法

• 作者: 孙玉东 师义民 董艳
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 分数跳-扩散过程 期权定价 Black-Scholes偏微分方程 有限体积元
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 253-264
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 6359字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2012.03.001

摘要

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了永久美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式以及显示差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师义民	西北工业大学应用数学系	175	1114	18.0	21.0
2	孙玉东	西北工业大学应用数学系	14	161	7.0	12.0
3	董艳	陕西铁路工程职业技术学院基础部	16	18	3.0	4.0