带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型

• 作者: 仇春涓 危佳钦
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 经济
• 关键词: 常数边界分红策略 复合泊松模型 流动性盈余 积分–微分方程
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 535-550
• 分类号: F224.9
• 字数: 2397字
• 语种: 中文

摘要

在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分–微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分–微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	仇春涓	华东师范大学金融与统计学院	13	31	4.0	5.0
2	危佳钦	华东师范大学金融与统计学院	2	10	1.0	2.0