沪深300股指期货套期保值分析

• 作者: 周光霞
• 来源期刊: 安徽科技学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300股指期货 套期保值 套期保值率
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 经济学·管理学
• 页码范围: 73-79
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 6147字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-8772.2012.03.017

摘要

套期保值策略是沪深300股指期货最基本的交易策略，利用该策略可以规避系统性风险。正确实施该策略需要遵循一定的步骤：首先进行套期保值必要性分析，确定套期保值的种类，选择相应的期货合约，确定套期保值率和买卖合约的数量，然后适时入场建仓，并时时监控仓位，最后配合现货市场操作在期货市场对冲平仓离场。在该策略实施的过程中，投资者和期货合约方面都存在着潜在的障碍，所以应该对投资者进行培养，加大机构投资者的比重，加强金融监管、完善套期保值策略相关理论等。