随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究

• 作者: 周圣武 张艳 索新丽 韩苗
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 经济
• 关键词: Vasicek利率模型 缺口期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 98-101
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2375字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2012.04.020

摘要

研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张艳	中国矿业大学理学院	64	245	8.0	13.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
3	韩苗	中国矿业大学理学院	12	62	4.0	7.0
4	索新丽	中国矿业大学理学院	10	60	4.0	7.0