沪深300股指期货最优套期保值绩效研究

• 作者: 吴骏
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 最优套期保值比率 向量误差修正模型 二元向量自回归模型
• 年，卷（期）: sdjr_2012,（04X）
• 页码范围: 219-220
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

本文基于沪深300股指期货真实数据,选取沪深300指数作为现货数据,用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM),以及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)分别进行最优套期保值比率估计,并且比较了不同模型的套期保值绩效,认为ECM模型套期保值绩效最优。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴骏		3	6	1.0	2.0