股票受两个相关性因素影响型期权定价问题

• 作者: 修安腾
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: BLACK-SCHOLES 期权定价模型 It??公式 Girsanov公式 两相关因素型欧式看涨期
• 年，卷（期）: sdjr_2014,（5Z）
• 页码范围: 195-196
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91

摘要

本文先介绍了标准期权即Black-Scholes单因素期权定价模型的解析解,通过修正Black-Scholes期权定价模型的基本假设条件:在一只股票受两个有相关性的变量因素的情况下,通过引入新变量将相关性转化为独立性,采用Girsanov公式和ItO赞公式,推导了两相关因素型期权定价公式。最后通过实例分析验证了结果的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	修安腾	南开大学经济学院	2	1	1.0	1.0