基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价

• 作者: 刘丽霞 孙红岩 李文汉
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 汇率 鞅定价方法 风险中性
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 21-29
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3844字
• 语种: 中文

摘要

在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘丽霞	河北师范大学数学与信息科学学院	31	51	4.0	5.0
2	李文汉	河北师范大学数学与信息科学学院	22	15	2.0	3.0
4	孙红岩		7	2	1.0	1.0