跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价

• 作者: 彭斌 彭绯
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 跳跃-扩散过程 百慕大交换期权 风险中性
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 35-42
• 语种: 中文

摘要

在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值.定价结果可以评估场外交易的金融期权价格尤其是实物期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭斌	北京建筑大学经济与管理工程学院	9	18	3.0	3.0