基于Black-Scholes期权定价模型的可转换债券定价问题的实证分析

• 作者: 胡一帆
• 来源期刊: 中国国际财经：英文版
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 B-S期权定价模型 债券 期权 定价
• 年，卷（期）: 2016,（22）
• 页码范围: 105-108
• 页数: 4页
• 分类号: F224

摘要

可转换债券是一种混合型金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文基于B-S期权定价模型对我国可转债的定价进行实证研究,并通过理论价格与实际价格的比对,分析B-S期权定价模型在我国可转债定价中的适用性,并且针对我国可转债存在的一些问题提出相关的建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡一帆		4	1	1.0	1.0