几何平均下的水平重置期权定价

• 作者: 奚欢 江伟 苏玉华
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 亚式期权 几何平均 重置期权 路径期权 风险对冲 测度变换
• 年，卷（期）: 2016,（18）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 37-44
• 语种: 中文

摘要

针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏玉华	广西贺州学院理学院	9	5	1.0	2.0
5	江伟	广西贺州学院理学院	13	9	2.0	2.0
9	奚欢	上海财经大学浙江学院统计系	7	14	3.0	3.0