沪深300股指期货套期保值实证研究

• 作者: 张继鹏 查凯文 陈曦
• 来源期刊: 商
• 关键词: OLS GARCH 套期保值 沪深300
• 年，卷（期）: 2016,（19）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 198,191
• 页数: 2页
• 字数: 2837字
• 语种: 中文

摘要

股指期货本身作为金融衍生品的一个重要途径就是可以进行套期保值,沪深300股指期货作为我国股指期货的代表.本文以沪深300股指期货交易数据为基础,分别利用OLS模型和GARCH模型对沪深300股指期货套期保值效果进行估计并计算套期保值比率并比较OLS模型和GARCH模型估计结果,为投资者在金融市场上完成套期保值,有效的规避金融市场上的系统性风险提供参考性建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈曦	安徽财经大学金融学院	11	16	3.0	3.0
2	张继鹏	安徽财经大学金融学院	6	4	1.0	2.0
3	查凯文	安徽财经大学金融学院	5	6	2.0	2.0