基于GARCH族模型的我国沪市股票波动非对称性研究

• 作者: 梁念
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 对数收益率 波动率非对称性
• 年，卷（期）: sdjr_2016,（21）
• 页码范围: 154-
• 页数: 1页
• 分类号: F224

摘要

股票市场普遍存在着价格波动集聚性的特点,GARCH模型即冠以自回归条件异方差名模型是描述这一现象的有效计量工具。GARCH模型建立在ARCH模型基础上,同时衍生出GARCH族模型,用来解释波动性的特征。本文用本文选取2000年1月到2015年6月的上证综指日收盘指数数据GARCH模型及其衍生模型描述股票波动剧烈,并验证了我国股市存在收益异方差的特征。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁念		3	2	1.0	1.0