基于UKF的非齐次泊松跳跃市场微结构模型研究

• 作者: 丁美青 席燕辉 彭辉 阮昌
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 市场微结构 跳跃扩散模型 非齐次泊松过程 无迹卡尔曼滤波 极大似然法
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 232-246
• 页数: 15页
• 分类号: O211.63
• 字数: 7079字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2017.03.002

摘要

本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构模型参数的值.模拟仿真与实证分析验证了该方法的有效性,并利用AIC准则对两类跳跃波动率模型进行了优劣比较.研究结果表明,跳跃市场微结构模型在拟合股指数据方面要优于跳跃随机波动模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁美青	长沙理工大学交通运输工程学院	18	57	5.0	7.0
2	彭辉	中南大学信息科学与工程学院	45	394	10.0	17.0
3	席燕辉	长沙理工大学电气与信息工程学院	16	36	4.0	5.0
7	阮昌	中南大学信息科学与工程学院	1	0	0.0	0.0