Black-Sholes方程的解析解及收敛性分析

• 作者: 张立柱 陈茂源
• 来源期刊: 纯粹数学与应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Sholes方程 Fourier变换 优核
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 352-358
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 字数: 2192字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5513.2017.04.003

摘要

将经典的Black-Sholes方程转化为一类特殊的线性偏微分方程,并通过对其采用Fourier变换方法求得解析解,最后利用优核的相关性质对所得Black-Sholes方程解析解进行收敛性分析,证明了该解析解的收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张立柱	上海财经大学数学学院	4	3	1.0	1.0
2	陈茂源	上海财经大学数学学院	1	0	0.0	0.0