沪深300股指期现货关系的实证研究

• 作者: 谢姝涵
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 股指期货 协整 格兰杰关系
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 123
• 页数: 1页
• 字数: 1698字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9604.2019.04.087

摘要

本文利用协整检验、 格兰杰因果检验等方法,对沪深300股指期货与现货价格的关系进行了实证研究.发现沪深300股指期货与现货价格之间存在长期均衡的关系,且沪深300股指期货价格的调整速度快于沪深300股指,这说明沪深300股指期货在价格发现功能上更具优势.投资者在使用沪深300股指期货进行规避风险、 套期保值时,具备一定的积极作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢姝涵	同济大学经济与管理学院	1	0	0.0	0.0