分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价的数值解

• 作者: 孙玉东 杨颜竹
• 来源期刊: 湖北民族学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 算术平均亚式期权 时间分数阶Black-Scholes模型 隐式差分格式 稳定性 可解性 数值模拟
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 185-190
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91|O241.82
• 字数: 3187字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13501/j.cnki.42-1908/n.2020.06.014

摘要

通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算术平均亚式期权,得到了一个时间2-α阶、空间2阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大技术证明了差分格式关于初值稳定性,并且存在唯一解.最后利用差分格式分析了算术平均亚式期权的数值定价结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙玉东	贵州民族大学商学院	17	22	3.0	4.0
2	杨颜竹	贵州民族大学商学院	1	0	0.0	0.0