带折现率多险种离散时间风险模型的破产问题

• 作者: 于莉 王青芳 詹晓琳
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 折现率 多险种 一阶自回归结构 破产后赤字 破产前盈余 破产概率
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论坛
• 页码范围: 737-745
• 页数: 9页
• 分类号: O221.5
• 语种: 中文

摘要

本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了破产前最大盈余、破产前盈余、破产后赤字及它们的联合分布所满足的递归式方程和破产概率所满足的积分方程,最后通过数据模拟说明了该模型的实际意义,推广了经典离散时间金融风险模型的结构和破产问题.