一类新的极值指数估计

• 作者: 常帅
• 来源期刊: 应用数学
• 关键词: 重尾 极值指数估计 二阶条件 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 页码范围: 515-524
• 页数: 10页
• 分类号: O212
• 语种: 中文

摘要

本文提出一类新的极值指数的估计,在一阶与二阶条件下,证明所提出估计具有相合性与渐近正态性.尽管新的估计与Lp估计具有相同的渐近行为,但是新的估计构造相当简单,而且在有限样本下,同一水平进行比较,新的估计表现好于Lp估计.同时,利用Monte-Carlo模拟,在最优水平下,与矩估计和混合矩估计进行比较,新的估计具有一定的优势.