时间分数阶亚式期权定价高精度的θ差分方法

• 作者: 谢万姗 孙玉东 吴德科
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 时间分数阶 亚式期权 θ差分方法 稳定性 收敛性
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 页码范围: 27-35
• 页数: 9页
• 分类号: F830.91|O241.64
• 语种: 中文
• DOI: 10.13467/j.cnki.jbuns.2022.01.005

摘要

目的 应用高精度的θ差分方法解决时间分数阶Black-Scholes模型下算术平均亚式期权价格问题.方法 通过积分变换得出了亚式期权的偏微分方程,提出了一种实用性较强精度更高的θ差分方法,并结合数学归纳法和傅里叶方法分析了差分格式的稳定性和收敛性.结果 与结论 通过该方法说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的.