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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
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《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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31. 基于实际波动率的组合选择实证研究刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验,得出结论:若以周作为组合持有期,则不论何种收益预测方法,基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的超额收益;基于实...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 房地产开发项目投资是具有高风险高回报的典型的风险投资.在这个高风险的投资环境中要想达到预期目标,就必须对整个项目进行开发投资风险分析.本文运用CVaR对房地产项目投资存在的风险进行识别度量,...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 本文根据旅游信息服务的特点,在多元统计分析中原有的马氏距离判别法的基础上,提出了一种加权的马氏距离判别法,并运用主成分分析思想,得到了确定权值的方法.该方法运用于网络旅游信息服务智能推荐系统...
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35. 调控房价的营业税征收效果模型分析刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 本文以房产税收政策为背景条件,建立了征收房地产交易营业税的效用模型,分析了在征收营业税条件下,个人房产投资对房价上涨的最低期望值,以及营业税征政策对调控房价的作用.
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36. 技术联盟的共生演化分析刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 企业组建技术联盟的根本目的,就是基于自己能力缺陷,分散风险,降低研发成本,共享技术收益,是一个典型的利益共生体.Logistic生物种群共生进化模型给技术联盟共生体提供了一个分析框架.分析结...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 研究一类平面微分系统的极限环,利用Hopf分支理论得到了该系统极限环存在性与稳定性的若干充分条件,利用Л.A.Чepkac和Л.ИЖилевьыч的唯一性定理得到了极限环唯一性的若干充分条件...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 本文研究线性和非线性等式约束非线性规划问题的降维算法.首先,利用一般等式约束问题的降维方法,将线性等式约束非线性规划问题转换成一个非线性方程组,解非线性方程组即得其解;然后,对线性和非线性等...
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39. 非线性最小二乘问题的信赖域方法刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 本文提出一个新的非线性最小二乘的信赖域方法,在该方法中每个信赖域子问题只需要一次求解,而且每次迭代的一维搜索步长因子是给定的,避开一维搜索的环节,大大地提高了算法效率.文中证明了在一定的条件...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年2期页码:摘要： 基于一种新的思路,本文将一类约束矩阵方程问题化为无约束矩阵方程问题,从而轻易地获得了简洁且满意的结果.
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41. 论连通图的可重构性刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文我们利用带权核子图的可重构性证明了连通图是可重构的,从而证明了重构猜想为真.
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42. 存款保险的博弈分析及其激励模型刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 在存款保险市场中,道德风险的产生增加了存款保险机构运行成本.本文运用相关知识建立了双方的博弈模型,讨论了均衡状态下双方的最优博弈策略,并在此基础上建立促使银行选择风险小的投资的激励模型.
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43. 随机利率下的连续型生存年金刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文首次以连续型生存年金为对象,采用Wiener过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下的连续型生存年金现值的各阶矩,并在一些特殊条件下得到了矩的简单表达式.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文对经典风险模型考虑有投资收益的情况.其投资收益率用泊松过程加布朗运动来描述.得到了罚金折现期望函数满足的方程.并对某些特殊情况给出了进一步的讨论.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法;用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求...
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46. CIR利率模型的期权定价刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量,并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质,证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立.这为股价的技术分析...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 期权定价有无套利方法和一般均衡方法两种.本文在一般均衡框架下构造了一个允许连续消费的简单经济模型,并将基于无套利方法的期权定价模型中所假定的标的证券的价格变化动态过程内生化于理性预期均衡中....
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理...
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51. 跳-扩散模型下的再装期权定价刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 引入了一类集值型(带约束)投入产出方程,并用非线性分析的某些方法加以处理,由此获得其可解性(即存在性和连续性)的一些结果.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 以一般均衡为框架,引入随机变量的动态随机一般均衡系统,由于模型的庞大和函数形式的复杂,往往不能给出明确的数值解.本文给出几种操作性强的、有效的寻求一般化模型数值解的方法,并通过介绍模型参数确...
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54. 关于广义几何分布的强偏差定理刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 利用对数似然比作为一类整值随机变量序列相对于独立随机变量序列的偏差度量,在限定对数似然比的给定样本空间的子集上,建立并证明一类整值随机变量序列的强偏差定理,作为推论得到了此类分布的独立随机变...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文建立了一个共轭梯度方法全局收敛性的判别准则,基于这一准则证明了一类三参数共轭梯度法的全局收敛性及DY方法的一个变形的全局收敛性.
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56. 二人谈判问题刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 本文避开了Nash谈判公理,根据实际情况建立了支付可转让和支付不可转让两类谈判问题模型,并通过引入谈判因子,给出了类似的谈判解.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 灵敏度分析应用很广,但是人们对灵敏度的讨论往往局限于单个参数发生变化对求解结果的影响.本文主要讨论目标函数系数C和约束右端项b两个参数同时改变对最优基、最优解及目标值的影响以及最优解发生变化...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年3期页码:摘要： 用MAOR迭代算法求解一类L-矩阵的隐线性互补问题.证明了由此算法产生的迭代序列的聚点是隐线性互补问题的解.并且当问题中的矩阵是M-矩阵时,算法产生的迭代序列单调收敛于隐互补问题的解.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年4期页码:摘要： 借助权重函数π的导出,Kahneman和Tversky解释了一些期望效用理论无法预测和描述的抉择(如艾勒悖论).使预期理论成为风险条件下行为决策的重要描述性模型.文章回顾了推导权重函数的基本...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2007年4期页码:摘要： 本文讨论了一类相关保险业务的风险过程,将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出最终破产概率的一般表达式.
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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