应用概率统计期刊
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应用概率统计

Chinese Journal of applied probability and statistics

CSCDJSTCSTPCD

影响因子 0.3683
本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物,全国数学类的A类核心期刊,它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平,大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。
主办单位:
中国数学会概率统计学会
ISSN:
1001-4268
CN:
31-1256/O1
出版周期:
双月刊
邮编:
200241
地址:
上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院
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  • 作者: 张君
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年3期
    页码:  319-330
    摘要: 本文考虑了部分线性模型中,线性部分协变量含有测量误差,并且线性部分的参数随着样本量的增大而发散的估计问题.我们考虑了用可观测的替代变量来替代不可观察到的真实变量,这种替代变量的期望与真实变量...
  • 作者: 文平
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年3期
    页码:  331-336
    摘要: 本文在回顾经典的点预测理论和区间预测理论的基础上给出了求最优预测区间的准则,该准则不仅考虑了预测区间的可信程度,而且将损失函数纳入进了求预测区间的框架在该框架下,研究了损失函数满足某些特定条...
  • 作者: 祝东进
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  337-344
    摘要: 本文引入了随机环境中马氏链平稳分布的概念.在合适的条件下,给出了随机环境中马氏链的平稳分布存在的一些充分条件.特别地,讨论了Cogbum链的平稳分布存在性问题.同时,构造了一个随机环境中马氏...
  • 作者: 邱德华
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  345-355
    摘要: 讨论了行为两两NQD的随机变量阵列加权和的的Lr收敛性,所得结果推广和改进了已知的相应的一些结果.
  • 作者: 秦永松 黎玉芳
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  356-366
    摘要: 在NA样本下,本文研究了基于递推型估计的概率密度函数的置信区间的构造,证明了分块经验似然比统计量的极限分布为x2分布,并利用此结果构造了概率密度函数的经验似然置信区间.
  • 作者: 房祥忠 时丕旭 曹丽 胡晓欧 陈家鼎
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  367-379
    摘要: 本文研究基尼系数的估计问题国家统计局每年发布的统计年鉴包含城镇和农村个人收入的分组数据,但分点不相同并且未公布这些情况对于估计整个社会的基尼系数带来挑战.本文对于两个总体按照一定比例混合后的...
  • 作者: 徐安察 汤银才
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  380-388
    摘要: 系统竞争失效数据在工程应用中广泛存在.屏蔽数据作为它的一种特殊数据形式在工程中有着重要的作用.本文首先介绍了屏蔽数据的形式及其与常规竞争失效数据的区别,然后对串联系统或并联系统,阐述了两种分...
  • 作者: 仇春涓 陈滔
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  389-399
    摘要: 本文使用广义线性模型对商业医疗保险损失进行建模,并用某商业保险公司的医疗保险赔付数据进行了实证检验,结果表明,在影响医疗保险损失的诸多因素中,住院天数、医院级别、地区、保障档次等都是显著的因...
  • 作者: 林正炎 蔡铨
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  400-412
    摘要: 对损失分布的估计一直是保险公司的重要问题.有多种参数方法以及非参数方法拟合损失分布.本文作者提出了结合参数和非参数的方法来解决损失分布拟合问题.首先通过超额均值图确定大小损失之间的阈限,再利...
  • 作者: 王景乐 郑明
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  413-438
    摘要: 本文主要研究了非参数回归模型中方差函数的变点,利用小波方法构造的检验量来检测方差中的变点,建立了这些检验量的渐近分布,并且运用这些检验量构造了方差变点的位置和跳跃幅度的估计,给出了这些估计的...
  • 作者: 杨洋 林金官
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  439-448
    摘要: 本文研究了一类带利率的重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔到达过程是一般的非负整值过程,并且独立于索赔额序列,保费收入过程是一个一般的非负非降随机过程,我们考虑了两种...
  • 作者:
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年4期
    页码:  450
    摘要:
  • 作者: 刘茜 宋丽
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  449-456
    摘要: 本文考虑了一类具有非一致Lipschitz系数的倒向随机微分方程(BSDEs).证明了,当1<p≤2时,此类方程Lp解的存在唯一性.
  • 作者: 常浩 荣喜民
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  457-470
    摘要: 应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合.假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并对幂效用、指数效用和对...
  • 作者: 章志华 陈平炎
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  471-478
    摘要: 本文讨论了?-混合序列的矩完全收敛性.在一定混合速度限制条件下得到了?-混合序列加权和的矩完全收敛性成立的充分性条件,将相关的独立同分布随机变量的矩完全收敛性的结果推广到了?-混合序列情形.
  • 作者: 吴永锋 申广君
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  479-488
    摘要: 在关于加权系数阵列h-可积的条件下,研究了两两NQD列加权和的矩收敛性.作者获得了一个新结果,解决了Sung等人(2008)的公开问题,并改进了Cabrera和Volodin (2005)的...
  • 作者: 陈萍* 马雷
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  489-498
    摘要: 本文研究了时变扩散方程基于离散时间样本观察值的非参数估计问题.针对时变扩散系数,用“分时段”的方法构造出了扩散系数的局部核估计,证明了估计量的强相合性.
  • 作者: 陆智萍 陶勤英
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  499-510
    摘要: 平稳长记忆过程已经被广泛研究.本文中,我们考虑带有时变参数的局部平稳长记忆过程.我们运用小波系数方差和尺度参数之间的对数线性关系提出了一个新的基于小波方法的参数估计方法.我们也研究了该算法的...
  • 作者: 刘瑞银
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  511-519
    摘要: 在一些生物实验中,受试者对于一定处理的易感模式往往是不同的,需要对不同的易感模式进行确定.由于易感模式的个数和形式同时未知,我们利用可逆跳MCMC方法,对易感模式个数和参数联合起来建模,基于...
  • 作者: 李翰芳 田茂再 罗幼喜
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  520-534
    摘要: 讨论回归系数估计的稳健性一直是回归分析中的一个热门话题.对于含随机效应的生长曲线模型,由于其响应变量观测之间不独立使得该问题的讨论异常困难,特别是当其设计矩阵非满秩时.本文不仅给出了当设计阵...
  • 作者: 仇春涓 危佳钦
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  535-550
    摘要: 在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值...
  • 作者: 施红星
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年5期
    页码:  551-560
    摘要: 零膨胀Poisson回归模型是研究零观测值过多的计数数据的常用工具,本文提出了一类拟合具有这类特征的集群数据的层次零膨胀泊松回归模型,并给出了相应的贝叶斯推断方法,参数估计通过Gibbs抽样...
  • 作者: 田玉柱 田茂再 陈平
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  561-571
    摘要: 本文利用EM算法考虑了混合广义指数分布模型在分组数据和右删失情形下的参数估计问题,并给出了相应的估计公式,一组模拟研究说明了所提算法的有效性.最后,应用所提模型对一组医学数据进行了分析.
  • 作者: 常新锋 杨虎
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  572-582
    摘要: 本文讨论带等式约束的线性模型,随机误差向量服从多元正态分布,当附加的约束条件不确定时,提出了基于W检验, LR检验和LM检验的预检验两参数估计,并对估计优良性进行分析.
  • 作者: 陈玲 韦来生
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  583-600
    摘要: 在线性模型中,当先验分布中超参数部分未知时,构造了回归系数和误差方差的同时参数型经验Bayes估计(PEBE).在均方误差矩阵(MSEM)准则下,讨论了回归系数的PEBE相对于最小二乘估计(...
  • 作者: 单娜 董小刚
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  601-613
    摘要: 假设变量间的因果关系可以用一个因果网来表示.为了识别随机干预的因果效应,本文提出了随机干预下扩充的因果网.接着,我们给出由观测数据来识别随机干预因果效应的两个图准则.当其中的某个准则满足时,...
  • 作者: 卢一强 李锋 李高荣
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  614-624
    摘要: 部分线性模型是一类常用的半参数统计模型,本文对部分线性模型的adaptive LASSO参数估计及变量选择方法进行了研究.首先结合截面最小二乘思想和adaptive LASSO估计方法,构造...
  • 作者: 张爱武
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  625-636
    摘要: 使用模糊数之间的Euclidean距离和Lebesgue距离的最小二乘方法,分别研究了基于数据删除的模糊线性回归模型的参数估计,并对两种距离下的参数估计进行了比较.此模型的输入为实数,输出为...
  • 作者: 郝涛
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  637-646
    摘要: 介绍一类建立在g-期望基础之上新的非线性协方差— g-协方差.研究了g-协方差的几个性质,包括交换性、齐次性、可加性.在此基础上还得到当g-协方差同时满足齐次性和可加性的充要条件,即g关于z...
  • 作者: 王晶晶 祝东进 钱文英
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2012年6期
    页码:  647-654
    摘要: 本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破...

应用概率统计基本信息

刊名 应用概率统计 主编 马志明
曾用名
主办单位 中国数学会概率统计学会  主管单位 中国科协
出版周期 双月刊 语种
chi
ISSN 1001-4268 CN 31-1256/O1
邮编 200241 电子邮箱 aps@stat.ecnu.edu.cn
电话 021-54345267 网址
地址 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

应用概率统计统计分析

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