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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 本文考虑独立随机序列均值多变点的检测与估计问题，提出一种非参数的检验方法，给出其渐近分布，同时亦给出了变点位置的估计，并证明了变点个数估计的一致性。 Monte Carlo试验研究了该检验统...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 基于经验似然方法对删失线性模型进行统计诊断。首先介绍基于经验似然方法的线性模型的统计诊断；其次将删失线性模型转换为线性模型，并对转换后的模型进行统计诊断；最后通过模拟计算和实例分析说明了诊断...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 本文对纵向数据的线性混合效应模型，用Fisher Scoring方法得到了参数的M估计(稳健估计)，研究了M估计下一致相关系数的齐性检验问题，并对检验统计量的功效进行了模拟，最后通过葡萄糖数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计。假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数，通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程，利用归...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 本文将一般的全变差距离下的Dobrushin系数δ推广到加权的全变差下的δV ，并利用δV系数得到了离散时间马氏链的几何遍历的判定准则。
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 这篇文章，研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题。首先，得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分-微分方程。然后，得到了绝对破产时折扣罚金函数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 在本文中，我们比较了广义估计方程中相关阵基于高斯伪似然、修正的高斯伪似然和经验似然的选择方法。通过大量的模拟研究，我们发现修正的高斯伪似然方法优于其他两种方法。对二项离散模型，经验似然方法在...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题。该模型中，假设无风险利率，投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的。运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度。在...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2013年5期页码:摘要： 本文中我们考虑比例交易费用和固定交易费用影响下的最优分红与注资策略问题。我们假设如有必要公司随时可以得到注资以避免破产，但是只有在参数为γ>0的泊松过程的跳跃时刻才可能分红。为了最大化破产前...
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
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