关于常利率风险模型在破产前后余额的分布

• 作者: 吴荣 张春生
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 常利率 拉普拉斯-斯蒂杰斯变换 破产概率 破产前后余额
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 410-416
• 页数: 7页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2637字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.04.012

摘要

本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式,以及破产概率的分析表达式,另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴荣	南开大学数学系	28	390	9.0	19.0
2	张春生	南开大学数学系	42	259	7.0	15.0