股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题

• 作者: 叶锦春 张翠兰
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 欧式期权 Girsanov变换 自融资策略:
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 51-59
• 页数: 9页
• 分类号: O231
• 字数: 5646字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2002.01.008

摘要

本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题.在只有一种无风险资产和一种风险资产的光滑市场上,通过自融资策略,得到权价格所满足的PDE方程,并给出了特定情况下期权价格的显示形式.此外,还从方程的角度说明了股票的波动越大,以其为标的资产的期权价格就越高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶锦春	复旦大学数学研究所	2	9	2.0	2.0
2	张翠兰	复旦大学数学研究所	1	7	1.0	1.0