美式期权价格的积分表示及其数值方法

• 作者: 刘亚平 吕涛
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权定价 Laplace变换 自由边界问题 非线性的第二类Volterra积分方程
• 年，卷（期）: 2004,（z2）
• 页码范围: 17-21
• 页数: 5页
• 分类号: O241.83
• 字数: 1193字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2004.z2.004

摘要

本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示,以及最优执行边界满足的一个非线性的第二类Volterra积分方程.然后用数值积分公式给出了积分方程的数值解,从而得到了带连续红利的美式看涨期权价格及其执行边界的数值解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕涛	四川大学数学学院	48	200	8.0	11.0
2	刘亚平	四川大学数学学院	6	21	2.0	4.0