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成交量与价格限制对中国股市影响的实证分析
成交量与价格限制对中国股市影响的实证分析
作者:
任彪
常琳
李双成
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
自相关性
价格限制
GARCH-M
GMM
摘要:
以我国股票市场的12支个股资料为例,研究了日收益相关性、成交量和价格限制的关系.研究发现,增加成交量会减弱自相关性的假设对近一半的股票成立.我们首先采用一般方法来估计模型,但这种方法用于研究这三者的关系存在一定的偏差,所以接下来又采用了广义矩估计(GMM)来观察估计结果的灵敏性.发现用GMM方法得出的结果表明成交量和价格限制的影响要强于一般方法得出的结果,价格限制影响表现出了对自回归系数更强烈的影响.
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文献信息
篇名
成交量与价格限制对中国股市影响的实证分析
来源期刊
数学的实践与认识
学科
经济
关键词
自相关性
价格限制
GARCH-M
GMM
年,卷(期)
2005,(11)
所属期刊栏目
管理科学
研究方向
页码范围
99-105
页数
7页
分类号
F8
字数
3458字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-0984.2005.11.016
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李双成
河北经贸大学数学与统计学学院
27
258
10.0
15.0
2
任彪
河北经贸大学数学与统计学学院
24
259
8.0
15.0
3
常琳
河北经贸大学数学与统计学学院
1
3
1.0
1.0
传播情况
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1986(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1998(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2005(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
2007(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2008(2)
引证文献(2)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
自相关性
价格限制
GARCH-M
GMM
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学的实践与认识
主办单位:
中国科学院数学与系统科学研究院
出版周期:
半月刊
ISSN:
1000-0984
CN:
11-2018/O1
开本:
16开
出版地:
北京大学数学科学学院
邮发代号:
2-809
创刊时间:
1971
语种:
chi
出版文献量(篇)
15632
总下载数(次)
52
总被引数(次)
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