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摘要:
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y|0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
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文献信息
篇名 经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题
来源期刊 高校应用数学学报A辑 学科 数学
关键词 Lundberg基本方程 标准布朗运动 普哇松过程 破产概率 鞅方法
年,卷(期) 2005,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 313-319
页数 7页 分类号 O211|F840
字数 3646字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.03.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵霞 中国人民大学统计学院 13 79 4.0 8.0
5 刘锦萼 山东经济学院概率统计与保险精算研究所 10 310 7.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
Lundberg基本方程
标准布朗运动
普哇松过程
破产概率
鞅方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高校应用数学学报
季刊
1000-4424
33-1110/O
杭州市玉泉浙江大学数学系
chi
出版文献量(篇)
1518
总下载数(次)
0
总被引数(次)
9311
相关基金
国家社会科学基金
英文译名:Philosophy and Social Science Foundation of China
官方网址:http://www.npopss-cn.gov.cn/
项目类型:重点项目
学科类型:马列·科社
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
山东省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Shandong Province
官方网址:http://kyc.wfu.edu.cn/second/wnfw/shandongshengzirankexuejijin.htm
项目类型:重点项目
学科类型:
论文1v1指导